Стратегія подальшої діяльності банку

Оцінювати кредитний ризик конкретного позичальника починають у процесі розгляду кредитної заявки позичальника, у ході моніторингу позичальника, а також у процесі розгляду необхідності й можливості зміни умов кредитування (зміна суми позики, зміна терміну кредитування тощо). Оцінка кредитного ризику індивідуального позичальника залежить від його кредитоспроможності, а саме – визначення ймовірності виконання ним умов кредитної угоди. Кредитоспроможність позичальника оцінюється на підставі наявної в банку інформації про готовність позичальника виконувати зобов'язання, про його спроможність погасити кредит і наявність забезпечення, що дає банку змогу компенсувати втрати у разі невиконання позичальником умов кредитного договору.

Наступний крок – оцінка кредитного ризику окремого позичальника на предмет його допустимості. Високий кредитний рейтинг позичальника не є достатньою підставою для ухвалення рішення про надання кредиту. У низці випадків банк не має змоги включити в кредитний портфель кредит із невеликим рівнем ризику. Наприклад, у разі перевищення встановлених нормативів – максимального розміру кредиту на одного позичальника або через порушення принципу необхідності диверсифікації кредитного портфеля банку. Або, навпаки, кредит із високим рівнем кредитного ризику може бути включений у портфель, якщо кредити з подібними параметрами вже є у портфелі банку. В такому разі банк буде зацікавлений збільшити їх кількість за умови, що встановить ставки за кредитом на рівні, який компенсує ймовірність їх неповернення.

Поділ кредитів на групи за ступенем ризику має на меті розрахунок імовірних збитків, обумовлених кредитним ризиком. Для кожного класу (рейтингу) позичальника встановлюється частка непогашених кредитів, яка визначається емпірично за фактичними даними за останній період. Ця процедура дає змогу прогнозувати втрати від непогашених позичок, які можуть вплинути на прибуток та капітал банку. Отримані результати використовуються для розрахунку величини ризикової вартості – підсумкової міри ризику, необхідної для розрахунку розміру економічного капіталу банку як одного з інструментів зниження рівня кредитного ризику, коштів для відшкодування збитків від реалізації кредитного ризику.

За підсумками кількісної оцінки ризику виникає необхідність вибору одного з трьох можливих варіантів стратегії:

- прийняття ризику,

- запобігання ризику,

- використання інструментів зниження рівня ризику.

Прийняття ризику означає, що банк допускає можливість його прояву. Звісно, вибрати даний варіант стратегії можна лише за умови, що значення ризику перебуває у прийнятній зоні ризику або в області допустимого ризику. За інших умов при неможливості уникнути ризику необхідно використовувати різні інструменти зниження його ступеня.

Інструменти зниження ступеня кредитного ризику, зумовленого зовнішніми чинниками, що застосовуються в банківській практиці, доволі різноманітні. Всі використовувані інструменти можна розділити на дві групи.

Перша – інструменти, що забезпечують зменшення ймовірності реалізації ризику:

- відмова від надання кредитів із високим ступенем ризику;

Інші статті по менеджменту

Готельна компанія Accor, готель Ibis та інші готелі мережі Accor
Інтенсивна концентрація готельної справи у XX сторіччі спричинила до створення так званих готельних ланцюгів (компаній). Зауважимо, що 100 найбільших готельних ланцюгів світу володіють ...

Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
Інтернет став середовищем функціонування електронної економіки нового типу. Технічні можливості сучасного Інтернет, що дозволяють мати доступ до глобальної мережі Інтернет в повному обся ...

Управління запасами
Управління запасами Оптимальний розмір запасів Для отримання більшого прибутку необхідно звести змінні витрати до мінімуму. Тут ви розглянете проблему мінімізації змінних витрат за доп ...