Прийняття рішень за умов ризику
Таблиця 3 - Матриця відхилень
|
а |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
(1-0,3)min КП іj |
0,3 тах КП іj |
(1-0,3)minКПіj+0,3тах КП іj |
|
а1 |
190 |
130 |
120 |
140 |
135 |
84 |
57 |
141 |
|
а2 |
170 |
145 |
130 |
125 |
155 |
91 |
51 |
142* |
|
а3 |
120 |
100 |
80 |
110 |
120 |
56 |
36 |
92 |
|
а4 |
90 |
10 |
70 |
60 |
80 |
7 |
27 |
34 |
Наведемо приклад застосування правила Гурвиця в умовах зміни економічної кон'юнктури. При ПР про терміни випуску розробленої продукції виникло запитання про терміни, зв'язані з кон'юнктурою ринку. Наслідки переходу до масового випуску нової продукції при різній реакції на неї ринку наведені в табл. 4.
Таблиця 4 - Наслідки переходу до масового випуску нової продукції
|
Варіант рішення при переході до нового виробництва |
Прибуток (збиток) після налагодження масового попиту, млн.гр.од. | |||
|
негайно |
через 0,5 року |
через 1 рік |
через 1,5 роки | |
|
а1 негайно |
12 |
6 |
4 |
1 |
|
а2 через 0,5 року |
6 |
8 |
3 |
2 |
|
аз через 1 рік |
1 |
2 |
5 |
7 |
|
а4 через 1,5 роки |
1 |
2 |
4 |
6 |
За критерієм Гурвиця:
К = maxi [ max J X іj а + mіп j X іj (1 - а)] (5)
Приймемо а = 0,3 і розрахуємо коефіцієнти
К1 =12×0,3 + 1×0,7 = 4,2;
К2=8×0,3 + 2×0,7 = 3,8;
К3=7×0,3 + 1×0,7 = 2,8;
К4=6×0,3 + 1×0,7 = 2,5.
За максимальним значенням критерію Гурвиця, слід прийняти рішення про перехід до масового випуску нової продукції негайно. З урахуванням того, що параметр а береться довільно, вибір суб'єктивний.
Прийняття рішення в умовах ризику
Для вибору оптимального рішення в ситуації ризику користуються правилом Бейеса (критерієм математичного чекання), критеріями Бернуллі, Лапласа та ін.
Правило Бейеса
Якщо імовірність Рі можливих станів зовнішнього середовища відома, використовується правило Бейеса. Критерієм вибору (К) слугує значення математичного чекання (МО) альтернативи j.
Критерій розраховують за формулою
К = max МО( X іj ). (6)
Математичне чекання є середнім значенням випадкової величини і визначається за формулою
МО( X іj )=Σ X іj Рі , (7)
де X іj – альтернатива, що відповідає і-му стану середовища, Рі - імовірність і-го стану середовища.
Значення МО розраховують множенням вартості капіталу альтернативи j при стані оточуючого середовища Sі на відповідні значення імовірності настання даного стану і наступного приведення одержаних похідних до загальної для кожної альтернативі суми. Оптимальну альтернативу знаходять за формулою
Інші статті по менеджменту
Особливості проведення реінжинірингу
Двісті років тому Адам
Сміт зробив видатне відкриття: індустріальне виробництво повинне бути розбите
на прості і самі базові операції. Він показав, що розподіл праці сприяє
зростанню пр ...
Кадрова політика організації
При вивченні теми необхідно визначити зміст процесу відбору та найму працівників в організацію, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процес набору персоналу. Слід звернути увагу на послідовність ...
Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ Метелиця м. Дніпродзержинськ)
Тема моєї курсової роботи "Управління
рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку". Дана тема стає
сьогодні украй актуальною в умовах дефіциту професіоналів на дуже ...